それに対して何と言ってほしいわけ？
I don't know what to say to that.
たとえば、言い合いをしていて理不尽なことを言われたり、訳わからないことを言われたりして、ちょっとドン引きするような感じで実際に使う表現ですね。
「I don't know what to say.」は「何と言えばいいか分からない」という意味で、「to that」は「それに対して」という意味ですね。
ちなみに「what to say」は「名詞句」という文法ですが、とっても簡単で便利なものです。主語も時制も活用も何もなくて
「疑問詞 to 動詞」という形で「~すべきか」「~したらいいか」という意味です。
たとえば
I don't know what to do.
（どうしたらいいか分からない ＝ 困ってます）
I don't know where to go.
（どこに行けばいいか分からない）
I don't know how to do it.
（やり方は分からない）
