それに対して何と言ってほしいわけ？

I don't know what to say to that.

たとえば、言い合いをしていて理不尽なことを言われたり、訳わからないことを言われたりして、ちょっとドン引きするような感じで実際に使う表現ですね。「I don’t know what to say.」は「何と言えばいいか分からない」という意味で、「to that」は「それに対して」という意味ですね。ちなみに「what to say」は「名詞句」という文法ですが、とっても簡単で便利なものです。主語も時制も活用も何もなくて「疑問詞 to 動詞」という形で「~すべきか」「~したらいいか」という意味です。たとえば

「I don’t know what to do.（どうしたらいいか分からない　＝　困ってます）」

「I don’t know where to go.（どこに行けばいいか分からない）」

「I don’t know how to do it.（やり方は分からない）」など。